基于GARCH-VaR模型的股票市场风险度量研究

基于GARCH-VaR模型的股票市场风险度量研究

魏建国，柳建芳，吴奇峰

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武汉理工大学学报 ›› 2010, Vol. 32 ›› Issue (21) : 147-150.

管理工程与其它

基于GARCH-VaR模型的股票市场风险度量研究

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